Блог пользователя Anna Analytics

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) во вторник проходят с небольшим плюсом.

Все внимание сейчас сосредоточено на итогах проходящего голосования в парламенте Италии по поводу оценки работы правительства и расходования бюджета в прошлом году. Если действующий премьер-министр страны Сильвио Берлускони лишится поддержки большинства, он будет вынужден подать в отставку. Далее последуют досрочные парламентские выборы.

В Греции продолжаются дебаты правящей партии ПАСОК с оппозицией по вопросу состава временного правительства. Греческому парламенту, помимо прочего, предстоит и одобрение ряда непопулярных политико-экономических мер, чтобы преодолеть кризис. В целом на этой неделе правительство уже должно быть сформировано и определен премьер-министр, чтобы представить результаты комиссии МВФ.

Среднесрочный тренд – повышательный, цель текущего движения – рост к уровню 1,3900, считают в Fibo Group.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном повышательном  тренде, при этом ключевые средние торгуются разнонаправленно: быстрая смотрит понижательно, медленная – повышательно – признак ослабления тренда. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1,3600. Важный  уровень сопротивления – 1,3900. При этом в случае первичного роста до уровня 1,3900 и последующего разворота вниз, валютная пара нарисует графическую формацию "голова и плечи" с первой целью на 1,3600 и ниже.

Индикатор MACD стабилен в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "медвежье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "медвежья" конвергенция ­– признак сохранения приоритета продаж.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора покинуло зону  перепроданности (20 пунктов и ниже) – приоритетны покупки в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов).

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в четверг проходят в положительной зоне.

Сегодня инвесторы отыгрывают итоги вчерашнего саммита ЕС, результаты которого в целом превзошли ожидания. Участники договорились о мерах по рекапитализации банков, а также достигли консенсуса в переговорах с частным капиталом по поводу списания греческих долгов – Афинам "простят" половину задолженностей.

Помимо этого, на саммите было принято рамочное соглашение по увеличению объемов фонда EFSF как минимум до €1 трлн.

Между тем, важная публикация ожидается вечером – предварительные данные по динамике американского ВВП в третьем квартале. Если данные совпадут с оптимистичным прогнозом, рост фьючерса получит дополнительную поддержку.

Среднесрочный тренд  повышательный, цель текущего движения  – консолидация вокруг уровня 1,4000.

Индикатор MACD стабилен в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "бычья" дивергенция ­– признак ослабления покупок, говорят в Fibo Group.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора пребывает в зоне перекупленности (80 пунктов и выше) – приоритетны покупки до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов).

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) сегодня продолжает уверенный рост.

Фьючерс на золото медленно, но верно укрепляется последние четыре торговых дня, так как инвесторы не вполне уверены в том, что готовящийся в среду план по спасению еврозоны от долговых проблем окажется действительно рабочим и удачным.

Поддержку оказывают и новости из Китая, где власти могут дополнительно простимулировать экономику.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

По расчетам HSBC, в 2011 году цена золота составит $1630 за тройскую унцию (ранее $1590).

Согласно статистике, мировое потребление золота составляет 4500 т в год, с 1999 года мировые ЦБ ежегодно продавали 400 т золота.

По данным Financial Times, в этом году впервые за двадцать лет мировые Центробанки начали скупать золото: чистые покупки драгметалла демонстрируют, насколько изменилась ситуация в секторе с повышением турбулентности на рынках капитала.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж $2000 за тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.

Среднесрочный тренд понижательный на стадии коррекции, текущая цель движения – выражение повышательной коррекции в районе $1700 за тройскую унцию, прогнозируем дальнейшие продажи до уровня $1500 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в положительной области. Наблюдается недостаточный рост объемов по индикатору в зеленой зоне при росте цен на фьючерс – "бычья дивергенция" – признак ослабления покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше), говорят в Fibo Group. Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. Отмечаем торговлю с возвратом в зону перекупленности – рекомендуем подготовиться к открытию коротких позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов).

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) во вторник продолжает укрепляться, хотя настроение инвесторов постоянно меняется.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня прибавил 0,1%. От максимального февральского значения падение индекса составляет 17%.

Рынок ждет подробностей плана спасения еврозоны от долговых проблем – публикация назначена на вечер среды. Уже известно, что для детальной проработки потребуется время, а ЕЦБ не будет финансово участвовать в процессе наращивания объемов EFSF.

В корпоративном секторе акции STMicroelectronics NV упали на 5,5% на фоне корпоративной отчетности. Бумаги Novartis AG просели на 2% после обнародования финансовых показателей за третий квартал, которые не оправдали ожидания рынка. Акции BP Plc выросли на 4% после появления данных о росте чистой прибыли в минувшем квартале.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – пробой уровня сопротивления на 6000 пунктов с ориентиром на 6300 пунктов.

Индикатор MACD находится в положительной области – отмечаем оформление повышательной дивергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак ослабления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении, cчитают в Fibo Group.

Осциллятор сигнализирует о сохранении в зоне перекупленности. Рекомендуем держать длинные позиции, а далее открыть короткие позиции при подтверждении выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

В понедельник декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) начинает снижение.

Согласно результатам опроса National Association for Business Economics, NABE, планы компаний США сигнализируют о скором обострении ситуации в секторе занятости в стране. Так, число компаний, предполагающих увеличение численности персонала в ближайшие шесть месяцев, сократилось до 30% (ранее 42%), а увольнения собираются проводить не менее 13% компаний, принимавших участие в опросе (в июле – 10%).

Однако респонденты NABE ожидают роста экономики США, но уже в серьезно меньшем выражении.

Как сообщила ранее The Wall Street Journal, эффект от программы Twist, проводимой ФРС США, стал сюрпризом для скептически настроенных инвесторов: с начала октября индекс Dow Jones Industrial Average укрепился на 5,8%, в то время как котировки бондов поступательно проседают. Издание отмечает, что игроки начали выводить средства из US Treasuries, что сработало как катализатор для фондовых индексов.

Макроэкономический календарь на сегодня по США почти пуст: в 16.30 мск будет обнародован сентябрьский индекс экономической активности ФРБ Чикаго.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – пробой вверх предыдущей вершины на уровне 1230 пунктов с ориентиром на 1280 пунктов.

Индикатор MACD указывает на снижение в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними сократилось.

Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности. Текущая ситуация подразумевает сохранение повышательной тенденции, говорят в Fibo Group. Рекомендуем держать длинные позиции, а при выходе из зоны перекупленности (80 пунктов) переворачиваться в "шорт".

Торги для мартовского фьючерса (SBH2) завершают неделю на мажорной ноте.

Предполагается, что в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком сахара, объемы поставок снизятся до 510,2 млн т, впервые за десятилетие. Ожидается, кроме того, что в 2000–2021 году Китай импортирует более 5 млн т сахара. Кроме того, предполагается, что сахара в Бразилии окажется ненамного ниже прошлогодних отметок.

Польша интересуется приобретением украинских Гороховского и Владимир-Волынского сахарных заводов – объекты имеют оптимальные показатели для развития сахарной отрасли.

Россия начала экспортировать сахар – по заявлению премьер-министра В. Путина, в октябре уже поставлено около 50 тыс. т сырья иностранным потребителям. По данным F.O. Licht GmbH, в 2011–2012 сельскохозяйственном году производство сахара увеличится в России, Украине и Европейском Союзе. В году, который стартовал 1 сентября, производство сахара в Европе может увеличиться на 2,4 млн т, до уровня 17,4 млн т, что позволит достичь максимальных за пять лет уровней. Во Франции производство сахара вырастет, согласно прогнозам, до 4,6 млн т. Интересно, что в сентябре переходящие запасы сахарных рынков стран Таможенного союза выросли до 4,3–4,4 млн т.

Среднесрочный тренд – повышательный, цель текущего движения – понижательная коррекция от верхней границы канала на $0,2850 за фунт.

Индикатор MACD находится в положительной области, ключевые средние индикатора образовали "бычье" пересечение. В настоящий момент происходит коррекция тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор: "бычья конвергенция" – признак приоритета покупок, говорят в Fibo Group.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора вышло из зоны перекупленности (80 пунктов и выше), рекомендация – держать короткие позиции в рамках снижения значения индикатора ниже порогового уровня 80 пунктов.

Декабрьский фьючерс на нефть (CLZ1) в четверг растет.

Американский институт нефти, API, сообщил на этой неделе, что запасы нефти за минувшую неделю сократились на 3,1 млн баррелей, бензина – на 1,6 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго по запасам нефти за неделю свидетельствуют, что запасы упали на неделе по 14 октября на 4,7 млн баррелей, до уровня 332,9 млн баррелей.

Инвесторы вновь возлагают большие надежды на итоги саммита ЕС 23 октября. Что и подталкивает котировки фьючерса вверх.

Согласно прогнозу ОПЕК, Организации стран-экспортеров нефти, мировой спрос на топливо по итогам 2011 года вырастет на 880 тыс. баррелей в сутки, в то время как ранее ожидался рост на 1,06 млн баррелей в сутки.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – коррекция от уровня сопротивления на $89,00 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает силу "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "бычьей конвергенции" после "медвежьей дивергенции" с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок, отмечают в Fibo Group.

Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация – держать длинные позиции до подтверждения выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) растет, хотя и остается ниже уровней вчерашнего закрытия.

Поддержку инвесторам оказывают корпоративные отчетности, в частности, Bank of America и Intel. Кроме того, оптимизм поддерживается за счет ожиданий, что на саммите ЕС 23 октября какие-либо шаги по оздоровлению еврозоны будут сделаны.

В корпоративном секторе бумаги Toyota выросли на 0,7%, акции Canon укрепились на 1,3%. Акции Mitsubishi UFJ добавили в свой актив 1,2% на фоне роста котировок бумаг американских банков, бумаги Commonwealth Bank of Australia укрепились на 1,2%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – консолидация вокруг уровня 8800 пунктов с дальнейшим приоритетом роста в диапазон 9100–9300 пунктов.

Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "бычьем" пересечении, отмечают в Fibo Group.

Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Текущее движение подразумевает выставление коротких позиций при подтверждении выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) во вторник остаются в отрицательной зоне.

Ожидания инвесторов по поводу быстрого выхода еврозоны из долгового кризиса пока не подкрепляются реальными шагами: накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на саммите ЕС 23 октября плана по спасению региона представлено не будет.

Дополнительный негатив сегодня пришел со стороны статистики по Китаю, где рост ВВП в третьем квартале в годовом исчислении замедлился больше ожиданий.

Таким образом, пока ожидания инвесторов по поводу оздоровления еврозоны подтверждений не нашли.

Среднесрочный тренд  повышательный, цель текущего движения – коррекция к уровню 1,3600.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном повышательном  тренде, при этом ключевые средние торгуются разнонаправленно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – повышательно – признак коррекции тренда. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1,3600. Важный  уровень сопротивления  – 1,3900, а далее 1,4000.

Индикатор MACD стабилен в положительной области значений, говорят в Fibo Group. Ключевые средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "бычья" конвергенция ­– признак приоритета покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент реализуется выход значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше) – приоритетны продажи в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов).

В понедельник декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) понижается.

Соединенные Штаты закрыли финансовый год с бюджетным дефицитом на уровне $1,299 трлн, или 8,7% ВВП. Фискальный 2011 год в стране завершился 30 сентября и, по оценке наблюдателей, стал одним из самых тяжелых.

Внимание рынка вновь занимает вопрос о создании новых рабочих мест в американской экономике: республиканцы готовы представить в Сенат свой план по поддержке сектора занятости, включающий жесткое условие бездефицитного бюджета, отмену реформы здравоохранения и многие другие пункты. Напомним, что ранее план президента Обамы по созданию новых рабочих мест за счет федерального бюджета Сенат отклонил.

Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск будут опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка  в октябре (усредненный прогноз Bloomberg – рост  до минус 4 пунктов с минус 8,82 пункта). В это же время станут известны данные по промышленному производству в сентябре (прогноз – 0,2%).

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель –  тест предыдущей вершины на уровне 1230 пунктов.

Индикатор MACD указывает на рост в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак приоритета покупок, считают в Fibo Group. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26 демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними растет.

Осциллятор вошел в зону перекупленности. Текущая ситуация подразумевает развитие повышательной тенденции. Рекомендуем держать длинные позиции до момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).