Блог пользователя Anna Analytics

Мартовский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDH2) в понедельник торгуется с едва заметным приростом.

Сегодня фьючерс отыгрывает пятничное решение агентства Standard & Poor’s о понижении суверенных рейтингов девяти крупных европейских стран, в том числе и Франции с Австрией, которые лишились высшего рейтинга ААА. Еще ряду стран Европы Standard & Poor's пересмотрело на понижение прогнозы по рейтингу.

В корпоративном секторе бумаги Australia New Zealand Banking Group Ltd сократились на 1,9%, акции Sony Corp. снизились на 2,5%. Акции Guangzhou RF Properties Company Ltd потеряли 2,2% на ожидании данных по ВВП Китая за четвертый квартал 2011 года.

Среднесрочный тренд боковой, текущая цель движения – коррекция вниз от отметки 8450 пунктов.

Индикатор MACD сигнализирует о неопределенности вблизи пограничной отметки 0. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак покупателей. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Текущее движение подразумевает торговлю от продаж в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Февральский фьючерс на золото (GCG2) в пятницу ушел в отрицательную область.

По прогнозам HSBC, в 2012 году цены на золото сократятся, также как и в 2013-м, продолжая тем самым негативную тенденцию четвертого квартала 2011 года. Стимулировать спрос на драгметалл в качестве убежища могут долговые проблем в еврозоне, но и то не факт: инвесторам могут понадобиться наличные,  тогда продажи фьючерса продолжатся.

Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2,3% месяц к месяцу, до уровня 32,61 т, а за девять месяцев прошлого года показатель составил 259 т (плюс 4,3% год к году). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.

Кения выдала первую лицензию на добычу золота – ее получила британская Goldplat на месторождение Kilimapesa сроком на 21 год. Разведанные запасы Kilimapesa составляют 1,65 млн т руды, то есть примерно 129 тыс. унций.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – рост к уровню $1650 за тройскую унцию с дальнейшей коррекцией вниз.

Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в положительной области. Наблюдается рост объемов по индикатору в зеленой зоне при восстановлении цен на фьючерс – "бычья конвергенция" – признак приоритета покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. В данной ситуации рекомендуем прикрыть длинные позиции и приготовиться к открытию коротких позиций в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

В среду мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) продолжает умеренный рост.

Внимание рынка постепенно переключается на политическую составляющую: в США начались первые праймериз, от республиканской партии уверенно лидирует экс-губернатор штата Массачусетс Митт Ромни. Он уже обошел своего ближайшего соперника Рика Санторума. Ромни относят к умеренным республиканцам, он полагает, что государство должно меньше вмешиваться в экономические процессы, а также выступает против расширения социальных программ.

Макроэкономический календарь на сегодня по США практически пуст, за исключением публикации данных по запасам нефти за неделю.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель – возможный поход на 1300 пунктов при условии уверенного прохода уровня 1283 пункта.

Индикатор MACD указывает на падение значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья дивергенция" – признак ослабления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними нивелировано.

Осциллятор сигнализирует о развитии сценария покупок при торговле в зоне перекупленности. Текущая ситуация подразумевает выражение повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Февральский фьючерс на нефть (CLG2) во вторник уверенно растет.

Участники рынка ожидают выхода статданных по запасам сырья в США на этой неделе – Минэнерго опубликует свои показатели в середине недели, и экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают роста запасов нефти за прошлую неделю на 1 млн баррелей.

Определенная доля напряженности в позициях по фьючерсу на нефть сохраняется из-за дисбаланса в Иране.

Норвегия открыла в стране новое крупное месторождение "черного золота" – запасы нефти разведаны в Skrugard в Баренцевом море. По оценкам госкорпорации Statoil, новое месторождение может содержать нефть и газ до 300 млн баррелей в эквиваленте.

Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции вниз, текущая цель движения – разворот котировок вниз к уровню $99,20 за баррель, в случае пробоя открывается возможность продаж до уровня $95,00 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о сохранении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "бычьей конвергенции" с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок.

Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация – держать короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Fibo Group

Торги для мартовского фьючерса (CPH2) в четверг ушли в красную зону.

По данным International Copper Study Group, в январе–августе текущего года мировой дефицит меди снизился до 161 тыс. т при том, что в 2010 году за аналогичный период времени показатель составлял 339 тыс. т.

Как считают в BNP Paribas, в следующем году цены на "красный металл" снизятся на 2,2%, при этом в первом квартале 2012 года стоимость меди может упасть на 4,3%. В Bank of America Merrill Lynch прогнозируют в том же направлении: мировые цены на медь будут сокращаться из-за высокой чувствительности котировок к замедлению темпов мирового роста.

По итогам ноября 2011 года Китай нарастил импорт меди и продукции из нее на 29% год к году, до 452,022 тыс. т – по данным Steelguru, в месячном исчислении прирост составил 18%.

В 2012 году ожидается сохранение спроса на медь из Китая, хотя он будет не столь масштабным, как в 2011 году. По оценкам Credit Suisse, потребление "красного металла" в Поднебесной в 2011 году вырастет не более чем на 8%.

Среднесрочный тренд повышательный, цель текущего движения – коррекция и возобновление покупок до уровня 350,00 цента за фунт.

Индикатор MACD перешел в положительную область, ключевые средние индикатора образовали "бычье" пересечение. В настоящий момент происходит смена продаж, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – "медвежья конвергенция" – признак приоритета покупок.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора покинуло зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендация держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов.

Торги для мартовского фьючерса (6EH2) в середине недели проходят со слабым повышением.

Европа продолжает следить за итальянскими аукционами – накануне доходность десятилетних бумаг вновь превысила планку 7%, что стало сигналом о недоверии игроков. Сегодня Италия предлагает рынку 179-дневные казначейские купоны объемом €9 млрд, а также двухлетние бонды.

В остальном внешний фон крайне скудный, что закономерно перед новогодними каникулами.

Среднесрочный тренд – понижательный на стадии коррекции, цель текущего движения – коррекция до уровня 1,3100.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции понижательного тренда. Понижательный уровень поддержки проходит через уровень 1,2800.

Промежуточный уровень сопротивления – 1,3100.

Индикатор MACD сигнализирует о переходе в положительную область значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "бычья" конвергенция ­– признак появления покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о выходе из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем открыть и держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов).

Fibo Group

Февральский фьючерс на золото (GCG2) во вторник теряет позиции.

Как обычно в последнее время, рост интереса к доллару США среди игроков играет не в пользу фьючерса.

Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2,3% месяц к месяцу, до уровня 32,61 т, а за девять месяцев текущего года показатель составило 259 т (плюс 4,3% год к году). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.

Кения выдала первую лицензию на добычу золота – ее получила британская Goldplat на месторождение Kilimapesa сроком на 21 год. Разведанные запасы Kilimapesa составляют 1,65 млн т руды, то есть примерно 129 тыс. унций.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

Венесуэла, между тем, возвращает золотые запасы в страну – на этой неделе президент страны Уго Чавес отметил, что в Каракас возвращается вторая партия венесуэльского золота, которая ранее хранилась в запасниках США и Западной Европы.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – пробой уровня $1600 за тройскую унцию с последующим ориентиром на $1670 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательную область. Наблюдается  незначительный рост объемов по индикатору в красной зоне при снижении цен на фьючерс – "медвежья дивергенция" – признак ослабевания продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. В данной ситуации рекомендуем открыть длинные  позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Fibo Group

Fibo Group

Торги для мартовского фьючерса (6EH2) в финале недели проходят в незначительном плюсе.

За последние два дня для фьючерса оказалось слишком много разнополярной информации. С одной стороны, это понижение суверенного рейтинга Венгрии агентством Standard & Poor's на одну ступень, сложности переговоров Греции с частными кредиторами и итальянская статистика, показавшая спад ВВП в третьем квартале – негатив отчасти нивелировался позитивным отчетом по росту экономики Великобритании в прошедшие три месяца. Позже стало известно о том. что рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Словакии на одну ступень, с "негативным" прогнозом, ожидая ухудшения в экономике из-за близости к эпицентру европейского кризиса.

С другой стороны, инвесторы анализируют итоги первого аукциона Европейского Центрального банка по предоставлению неограниченных трехлетних кредитов – банки привлекли €489 млрд, в то время как предварительно ожидался спрос на €292 млрд. Первой реакцией на информацию был рост, однако позже трейдеры пришли к выводу, что европейские банки испытывают проблемы с ликвидностью, что негативно.

Среднесрочный тренд – понижательный, цель текущего движения – промежуточный разворот наверх до 1,3200. Возможен рост на 1,3400.

Индикатор MACD сигнализирует о восстановлении в отрицательной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "медвежье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "медвежья" дивергенция ­– признак ослабления продаж и появления покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о выходе из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем открыть длинные позиции в рамках выхода значения  индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов).

Мартовский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDH2) в четверг подрастает, однако находится ниже уровней вчерашнего закрытия.

Инвесторов насторожил чрезмерно высокий спрос на трехлетние кредиты Европейского Центрального банка – по всей видимости, игроки предполагают напряженную обстановку с ликвидностью в европейских банках.

Накануне Япония расстроила инвесторов: японский ЦБ признал, что темпы восстановления экономики вялые из-за спада экспорта и дорогой иены, а влияние европейского кризиса слишком сильное.

В корпоративном секторе бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group Inc просели на 0,8%, акции Bank of Communications потеряли 1,1%, акции Macquarie Group стали легче на 0,9%. Бумаги Tokio Marine Holdings Inc просели на 2,6% на корпоративных новостях.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – остановка продаж у отметки 8300 пунктов со сменой вектора на рост и ориентиром на 8800 пунктов.

Индикатор MACD сигнализирует о нахождении в отрицательной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья конвергенция" – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "медвежьем" пересечении.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Текущее движение подразумевает торговлю от покупок в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Fibo Group

Торги для мартовского фьючерса (CPH2) в середине недели остаются в плюсе.

По итогам ноября 2011 года Китай нарастил импорт меди и продукции из нее на 29% год к году, до 452,022 тыс. т – по данным Steelguru, в месячном исчислении прирост составил 18%.

В 2012 году ожидается сохранение спроса на медь из Китая, хотя он будет не столь масштабным, как в 2011 году. По оценкам Credit Suisse, потребление "красного металла" в Поднебесной в 2011 году вырастет не более чем на 8%.

Как считают в BNP Paribas, в следующем году цены на "красный металл" снизятся на 2,2%, при этом в первом квартале 2012 года стоимость меди может упасть на 4,3%. В Bank of America Merrill Lynch прогнозируют в том же направлении: мировые цены на медь будут сокращаться из-за высокой чувствительности котировок к замедлению темпов мирового роста.

По данным International Copper Study Group, в январе–августе текущего года мировой дефицит меди снизился до 161 тыс. т при том, что в 2010 году за аналогичный период времени показатель составлял 339 тыс. т.

Среднесрочный тренд – повышательный, цель текущего движения – уровень 340,00 цента за фунт.

Индикатор MACD перешел в отрицательную область, ключевые средние индикатора образовали "медвежье" пересечение. В настоящий момент происходит смена продаж, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – "медвежья дивергенция" – признак ослабления продаж и появления покупок.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора покинуло зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендация открыть длинные позиции при  выходе значения индикатора из зоны экстремумов.

Fibo Group