Блог пользователя Anna Analytics

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в пятницу торгуются с небольшим укреплением.

Слабый оптимизм связан сегодня с очередной реакцией рейтинговых агентств – в этот раз Standard  &  Poor’s понизило рейтинг Испании на одну ступень, до уровня АА- с АА и прогнозом "негативный".

Кроме того, утренняя статистика по Китаю оказалась слабой: CPI в сентябре вырос на 6,1% год к году против ожидания 6,2%.

В корпоративном секторе бумаги Esprit Holdings Ltd потеряли 2,2%, акции Honda Motor просели на 2,3%, Olympus – рухнули на 13%.

Бумаги BHP Billiton Ltd стали легче на 2,2% из-за понижения сырьевых цен.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – консолидация вокруг уровня 8800 пунктов. При выходе из консолидации вверх, целью станет уровень 9200 пунктов.

Индикатор MACD сигнализирует о росте в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак приоритета покупок, считают в Fibo Group. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26 торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор находится в зоне перекупленности. Текущее движение подразумевает сохранение длинных позиций до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в четверг не удержались на волне позитива и ушли в красную зону.

Несмотря на в целом позитивные новости о том, что до завершения текущей недели парламент Словакии одобрит проект расширения EFSF, после чего процесс ратификации плана можно будет считать завершенным, рынку требуются, по-видимому, более осязаемые катализаторы, нежели планы и слова.

Статистика по Китаю с утра также испортила игрокам настроение, показав замедление темпов экспорта в годовом исчислении по итогам сентября – не исключено, что мир ощутит и понижение спроса со стороны КНР.

Среднесрочный тренд  понижательный, цель текущего движения  – тест уровня 1,3900.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится на стадии смены среднесрочного понижательного  тренда, при этом ключевые средние торгуются разнонаправленно: быстрая смотрит повышательно, медленная –  горизонтально – признак смены тренда на повышательный. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1,3400. Важный уровень сопротивления – 1,3900.

Индикатор MACD перешел в положительную область значений, говорят в Fibo Group. Ключевые средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "бычья" конвергенция ­– признак приоритета покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент реализован вход значения индикатора в зону перекупленности (80 пунктов и выше) – приоритетны покупки до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов).

В среду декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) продолжает рост.

В США стартовал сезон отчетностей и первый же отчет, Alcoa Inc, традиционно открывающий период, вышел позитивным.

Похоже, что в американской политике вновь намечается раскол: президент Барак Обама призывает республиканцев поддержать законопроект о создании новых рабочих мест, либо взять на себя ответственность за снижение темпов роста экономики. Однако на голосовании в Сенате проект не набрал нужного числа голосов.

Макроэкономический календарь на сегодня по США пуст, лишь в 22.00 мск ожидается публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы.

Среднесрочный тренд понижательный, меняется на повышательный, текущая цель –  проход уровня 1180 пунктов с тестом 1200 пунктов. Прогнозируем дальнейший разгон котировок после непродолжительной коррекции от 1210 пунктов.

Индикатор MACD указывает на восстановление с переходом в положительную область значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними растет.

Осциллятор вошел в зону перекупленности, считают в Fibo Group. Текущая ситуация  подразумевает развитие  повышательной тенденции. Рекомендуем держать длинные позиции до момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) во вторник уходят в отрицательную зону.

Сегодня глава Европейского Центрального банка г-н Трише отметил, что долговой кризис в еврозоне становится системным, что сократило интерес к риску.

Накануне инвесторы отыгрывали итоги переговоров в минувшие выходные между Германией и Францией, когда канцлер Ангела Меркель и французский президент Николя Саркози заявили, что до конца октября будет подготовлен пакет мер по разрешению долгового кризиса в еврозоне, включая и предложения по рекапитализации банков региона. "До конца месяца мы дадим ответ на кризисные проблемы", – цитирует Bloomberg лидера Франции.

Кроме того, все меньше времени остается до 13 октября, когда МВФ должен вынести вердикт по выделению Греции шестого денежного транша.

Среднесрочный тренд – понижательный, цель текущего движения  – тест уровня 1,3600 с последующей коррекцией.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная –  горизонтально – признак смены тренда. Проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1,3400. Важный  уровень сопротивления – 1,3600, а поддержки – 1,3000.

Индикатор MACD перешел в положительную область значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение. Между индикатором и графиком цен была образована "медвежья" дивергенция ­– признак ослабления продаж и наступления покупок, считают в Fibo Group.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент реализован вход значения индикатора в зону перекупленности (80 пунктов и выше) – приоритетны покупки до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов).

Ноябрьский фьючерс на нефть (CLX1) в начале новой недели уверенно растет.

Цены на фьючерс поддерживает новая порция заверений Европы, что с долговыми проблемами она справится – теперь заявления звучат со стороны Германии и Франции.

По мнению министра энергетики Саудовской Аравии Али аль-Наими, мировой спрос на нефть уравновешивается поставками, а сам нефтяной рынок стабилен и сбалансирован, однако Саудовская Аравия готова прикладывать еще больше усилий, чтобы нефтяной сектор не был столь подвержен внешнему фону.

В третьем квартале нефть WTI стала дешевле на 14% – это самое масштабное падение цены с конца 2008 года. В сентябре цена на нефть снизилась на 7%.

По данным API, запасы нефти за неделю снизились в США на 3,1 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго показали, что товарные запасы в стране понизились за неделю на 4,7 млн баррелей, в то время как усредненный прогноз аналитиков составлял -1.5 млн баррелей. Запасы нефти на терминале Кушинг снизились на 831 тыс. баррелей, составив 30,1 млн баррелей, что является минимальной отметкой с марта прошлого года. Напомним, что на терминале в штате Оклахома хранятся физические объемы нефти.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – рост котировок к уровню $84 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает силу "быков", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в "бычьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "бычьей конвергенции" после "медвежьей дивергенции" с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак приоритета покупок, говорят в Fibo Group.

Осциллятор вошел в зону перекупленности. Наша рекомендация – держать длинные позиции в рамках входа значения индикатора в зону перекупленности (80 пунктов и выше).

Декабрьский фьючерс на серебро (SIZ1) в пятницу умеренно корректируется после резких скачков этой недели.

Пока статистика по США носит неоднозначный характер, о всплеске интереса к драгметаллу со стороны производства говорить не приходится. Сегодня внимание игроков будет сосредоточено на статданных по занятости в США.

Аналитики Newedge USA, Llc полагают, что к концу текущего года серебро ждет внушительный рост, который приведет к планке $70 за унцию к весне 2012 года. По оценке Citigroup, если ценовое ралли продолжится, как в 1980 году, то в долгосрочной перспективе цены на серебро смогут достичь $100 за унцию, при этом экономисты компании уверены, что долгосрочный восходящий тренд по фьючерсу на металл даже с учетом инфляции пока не завершился.

Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск выйдут данные по ставке безработицы за август (усредненный прогноз Bloomberg – 9,1%, как и ранее). В это же время выйдут показатели по числу рабочих мест в экономике страны за последний летний месяц (прогноз – рост на 55 тыс.). В 18.00 мск выйдут данные по запасам товаров на оптовых складах за август.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – продолжение консолидации внутри диапазона $27,00–33,00 за тройскую унцию с приоритетом теста верхней границы коридора.

Индикатор MACD сигнализирует о слабости продавцов на фоне движения значения индикатора в отрицательной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение, говорят в Fibo Group. Отмечаем "медвежью" дивергенцию на графике цен и уровня объемов по MACD – сигнал ослабления продаж.

Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Согласно торговле по индикатору – приоритетны спекулятивные покупки в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в четверг подрастает.

Сегодня покупки во фьючерсе наблюдаются во многом благодаря позитивной статистике по США, опубликованной накануне вечером. Кроме того, игроки надеются на решительный тон Европейского Центрального банка, чье заседание проходит сегодня.

Биржи материкового Китая сегодня все еще закрыты из-за государственных праздников.

В корпоративном секторе бумаги Sony Corp. выросли на 4,1%, бумаги Cathay  Pacific Airways Ltd взлетели на 12%, акции австралийской James Hardie Industries SE выросли на 7,2%.

Акции горно-добывающей BHP Billiton Ltd. укрепились на 2,7% на фоне роста цен на сырье.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – ретест понижательного уровня сопротивления на 8600 пунктов с целью его прохода, считают в Fibo Group.

Индикатор MACD сигнализирует о переходе в положительную область значений. Между графиком цен и значением индикатора была образована "медвежья дивергенция" – признак слабости продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26 торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор покинул зону перепроданности. Текущее движение подразумевает сохранение длинных позиций после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

В среду декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) продолжает начатый накануне вечером рост.

Накануне глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке сообщил, что Федрезерв готов стимулировать экономику страны более существенно и столько, сколько потребуется. Кроме того, он отметил, что ожидает, вследствие работы программы Twist, понижения долгосрочных ставок в среднем на 20 базисных пунктов.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен статистикой: в 18.00 мск будут представлены данные по индексу деловой активности в секторе услуг, ISM Non-Manufacturing , за сентябрь (усредненный прогноз Bloomberg – снижение до 52,8 пунктов с прежнего значения 53,3 пункта).

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – восстановление от минимума года 1078 пунктов.

Индикатор MACD указывает на восстановление в отрицательной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья конвергенция" – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26 демонстрируют "медвежье" пересечение, а расстояние между ними сократилось.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности, говорят в Fibo Group. Текущая ситуация  подразумевает развитие  повышательной тенденции. Рекомендуем выставить длинные позиции с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) во вторник продолжает укрепление.

Инвесторы возвращаются во фьючерс, опираясь на нестабильный внешний фон и интересные уровни для покупок.

По расчетам HSBC, в 2011 году цена золота составит $1630 за тройскую унцию (ранее $1590).

По данным Financial Times, в этом году впервые за двадцать лет мировые центробанки начали скупать золото: чистые покупки драгметалла демонстрируют, насколько изменилась ситуация в секторе с повышением турбулентности на рынках капитала.

Так, ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

Согласно статистике, мировое потребление золота составляет 4500 т в год, с 1999 года мировые ЦБ ежегодно продавали 400 т золота.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж $2000 за тройскую унцию – согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – выход из консолидации с ориентиром восстановления к предыдущему минимуму на $1700 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в отрицательной области. Наблюдалось ранее увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – "медвежья конвергенция" – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже), говорят в Fibo Group. Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перепроданности – сигнал открывать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов).

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в понедельник подрастает после того как утром отыграл слабую статистику по США.

В минувшую пятницу стало известно, что темпы роста расходов американцев снизились в августе и выросли только на 0,2%, а доходы упали на 0,1%.

Помимо этого, сегодня утром был опубликован японский отчет Tankan, согласно которому уровень оптимизма крупных компаний в третьем квартале вырос только до плюс 2 пунктов при ожидании укрепления до плюс 3 пунктов. Стоит отметить, что после мартовского землетрясения показатель составлял плюс 6 пунктов.

В корпоративном секторе бумаги HSBC просели на 3,9%, Commonwealth Bank of Australia потеряли 3,4%. Акции Toyota Motor Corp. сократились на 3,2%, Canon Inc – стали легче на 3,1%.

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – коррекция от уровня 8750 пунктов с сохранением котировок выше годового минимума на 8300 пунктов.

Индикатор MACD сигнализирует о переходе в положительную область значений, говорят в Fibo Group. Между графиком цен и значением индикатора была образована "медвежья дивергенция" – признак слабости продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора, с периодами 12 и 26 торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор покинул зону перепроданности. Текущее движение подразумевает сохранение длинных позиций после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).