Блог пользователя Anna Analytics

Во вторник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) укрепляется.

По мнению президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера, в 2012 году США сохранят умеренный рост, несмотря на замедление мировой экономики, а инфляция будет соответствовать целевому ориентиру. Монетарный политик уверен, что в следующем году экономика страны вырастет на 2–2,5%.

Предрождественская неделя для фьючерса вряд ли будет особенно активной, пишет MarketWatch. Инвесторы хотели бы увидеть сигналы о мерах по решению проблем долгового кризиса в еврозоне и статистику, которая бы показала восстановление рынка жилья в США – однако ни первого, ни второго, скорее всего, не будет до завершения 2011 года.

WSJ пишет, что в текущем квартале американская экономика может показать максимальный темп прироста со второго квартала 2010 года, несмотря на сохранение части рисков. При этом экономисты Goldman Sachs повысили свои ожидания по темпам роста экономики США на этот квартал до 3,7% (3,5% ранее), в Nomura ждут 3,9%-ного роста ВВП.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 17.30 мск выйдут данные по числу новостроек в ноябре (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 1,1%, до 635 тыс. домов).

Среднесрочный тренд – повышательный на стадии коррекции, текущая цель – ожидаем  разворот из зоны 1180–1200 пунктов к уровню 1260 пунктов с реализацией на текущей неделе.

Индикатор MACD указывает на восстановление значения в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "медвежья конвергенция" – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют "медвежье" пересечение, а расстояние между ними стабильно.

Осциллятор сигнализирует о развитии сценария продаж в рамках нахождения в зоне перепроданности. Текущая ситуация подразумевает выражение понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Fibo Group

Январский фьючерс на нефть (CLF2) в понедельник активно растет в цене.

Согласно обнародованному прогнозу МЭА, в первом квартале 2012 года спрос на нефть сократится на 2,8% по сравнению с текущим кварталом.

Американский  институт  нефти (API) накануне сообщил о росте уровня запасов нефти за прошедшую неделю на 462 тыс. баррелей. Позже Минэнерго США сообщило, что товарные запасы "черного золота" за неделю сократились на 1,9 млн баррелей, до значения 334,2 млн баррелей.

Накануне в Вене прошло заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), где было принято решение об увеличении квот на добычу нефти до 30 млн баррелей в сутки с 24,845 млн баррелей в сутки ранее. На прошлой неделе ОПЕК повысил прогноз спроса на "черное золото" до 30,1 млн баррелей в сутки.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – коррекция к уровню $94,00 за баррель. Ожидаем ослабления продаж с попыткой возврата котировок в диапазон $95,00–102,50 за баррель.

Индикатор MACD подтверждает приоритет позиций "медведей", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в "медвежьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "медвежьей конвергенции" с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак приоритета продаж.

Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перепроданности. Наша рекомендация – сохранять короткие позиции до выхода значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже).

Fibo Group

Февральский фьючерс на золото (GCG2) в пятницу торгуется ощутимо выше вчерашнего закрытия.

Пауза в росте курса доллара США позволяет фьючерсу восстановиться.

Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2,3% месяц к месяцу, до уровня 32,61 т, а за девять месяцев текущего года показатель составил 259 т (плюс 4,3% год к году). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.

Кения выдала первую лицензию на добычу золота – ее получила британская Goldplat на месторождение Kilimapesa сроком на 21 год. Разведанные запасы Kilimapesa составляют 1,65 млн т руды, то есть примерно 129 тыс. унций.

Венесуэла, между тем, возвращает золотые запасы в страну – на этой неделе президент страны Уго Чавес отметил, что в Каракас возвращается вторая партия венесуэльского золота, которая ранее хранилась в запасниках США и Западной Европы.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – пробой уровня $1670 за тройскую унцию с последующим ориентиром на $1540 за тройскую унцию. Промежуточный уровень сопротивления – на $1600 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательную область. Наблюдается  незначительный рост объемов по индикатору в красной зоне при снижении цен на фьючерс – "медвежья дивергенция" – признак ослабевания продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение.

Осциллятор торгуется в зоне перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют "медвежье" пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать короткие позиции до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

www.fibo.ru

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) в четверг торгуется в положительной зоне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня вырос на 0,7%. С начала года индикатор потерял 14%.

Резкое падение фьючерса в середине недели компенсируется небольшим подъемом в четверг, тем более что поводы есть. Так, сегодня ЕЦБ заявил о необходимости изменения требований к капиталу банков с тем, чтобы предотвратить недопустимые изменения, когда собственный капитал заменяется заемным. Новые правила могли бы помочь избежать кредитного кризиса.

В корпоративном секторе акции Old Mutual выросли на 9,1% на корпоративных новостях бумаги TUI укрепились на 6,8%. Акции Bouygues добавили в свой актив 2%.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – попытка пробоя уровня 5700 пунктов открывает перспективы снижения до уровня 5500 пунктов.

Индикатор MACD остается в положительной области – отмечаем оформление повышательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Рекомендуем держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

www.fibo.ru

Декабрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXZ1) в среду вышел в плюс.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 сегодня снизился на 0,5%. С начала года индикатор потерял 14%.

Накануне продажи фьючерса ускорились, когда канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что против повышения предельно допустимого размера фонда ESM, который должен начать работу летом 2012 года и составляет €500 млрд. Утром фьючерс отыгрывал пассивную позицию ФРС США.

В середине недели игроки внимательно следят за очередными аукционами Италии, которая готова предложить рынку 5-летние облигации под  €3 млрд, и Германии, которая намерена разместить двухлетние долговые бумаги объемом €5 млрд.

В корпоративном секторе акции Antofagasta просели на 1,7%, бумаги Rio Tinto сократились на 1,6%. Акции Tele2 рухнули на 4,6%.

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – попытка пробоя уровня 5800 пунктов открывает перспективы снижения до уровня 5500 пунктов.

Индикатор MACD остается в положительной области – отмечаем оформление повышательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора ­– признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "бычьем" пересечении.

Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Рекомендуем держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Во вторник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) восстанавливается.

Внимание сегодняшнего дня будет сконцентрировано на заседании ФРС США.

Федеральная резервная система, возможно, отложит какие-либо изменения в кредитно-денежной политике до 2012 года, так как европейский долговой кризис и неопределенность вокруг сокращения расходов бюджета США дают и без того массу сигналов рынку. Как уточняет WSJ, вместо этого Федрезерв на декабрьском заседании уделит больше внимании вопросу повышения прозрачности собственной деятельности.

То же издание пишет, что в текущем квартале американская экономика может показать максимальный темп прироста со второго квартала 2010 года, несмотря на сохранение части рисков. При этом экономисты Goldman Sachs повысили свои ожидания по темпам роста экономики США на этот квартал до 3,7% (3,5% ранее), в Nomura ждут 3,9%-ного роста ВВП.

Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 17.30 мск выйдут данные по розничным продажам за ноябрь (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0,5%). В 19.00 мск будут представлены показатели по запасам на складах в октябре. В 23.15 мск станет известно решение ФРС США по процентной ставке.

Среднесрочный тренд – повышательный на стадии коррекции, текущая цель – тест уровня 1217 пунктов с  разворотом к уровню 1260 пунктов.

Индикатор MACD указывает на падение значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют "бычье" пересечение, а расстояние между ними сокращается.

Осциллятор сигнализирует о развитии сценария продаж при выходе из зоны перекупленности. Текущая ситуация  подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов.

Fibo Group

Мартовский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDH2) в понедельник падает.

Впрочем, утром фьючерс укреплялся на фоне сильной пятничной статистики по США, а также решения саммита ЕС – в частности, процесса ужесточения в бюджетной сфере Евросоюза.

Кроме того, в ходе саммита было принято решение и об активизации процесса запуска фонда EMS объемом €500 млрд.

Решения саммита, безусловно, позитивны, однако рынки все еще убеждены, что у Европы нет долгосрочной стратегии.

В корпоративном секторе бумаги Olympus Corp выросли на 7,8% на корпоративных новостях. Акции James Hardie Industries SE выросли на 2,2%, бумаги Sony Corp. укрепились на 1,2%. Акции Esprit Holdings Ltd потеряли 1,7%.

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – остановка продаж у отметки 8500 пунктов с последующим ростом и ориентиром на 8800 пунктов.

Индикатор MACD сигнализирует о снижении в положительной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья конвергенция" – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор остается в зоне перекупленности. Текущее движение подразумевает торговлю от покупок до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в пятницу в середине дня вернулись в зеленую зону после обвала ранее.

Фьючерс восстанавливается, несмотря на отсутствие полного единства мнений в ЕС относительно бюджетного пакта. Уже известно, что идею не поддержали Великобритания, Чехия и Швеция, поэтому пересмотр документа о Евросоюзе оказался невозможен. В итоге бюджетный пакт готовы одобрить 17 стран еврозоны плюс 6 стран – членов Евросоюза. Позитивом оказалась информация, что ЕС выделит в краткосрочной перспективе €200 млрд на борьбу с кризисом.

При этом игроки проигнорировали информацию о том, что агентство Moody's понизило рейтинги крупных французских банков. Новость, впрочем, была нивелирована неплохой статистикой по Франции.

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения  – попытка зацепиться за уровень 1,3330 с ориентиром на 1,3500.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном  тренде, при этом ключевые средние торгуются разнонаправленно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – понижательно – признак коррекции или будущей смены понижательного тренда. Повышательный уровень поддержки проходит через уровень 1,3330. Важный  уровень сопротивления – 1,3500.

Индикатор MACD остается в положительной области значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют "бычье" пересечение. Между индикатором и графиком цен образована "бычья" конвергенция ­– признак приоритета покупок.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент значение индикатора сигнализирует о выходе из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) – рекомендуем сохранять длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов).

Fibo Group

Мартовский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDH2) в четверг слабеет.

Негативом для фьючерса стала статистика по Японии и Австралии, что инвесторы трактовали как очередной сигнал к замедлению мировой экономики.

Так, в Австралии в ноябре ставка безработицы выросла до 5,5% (с 5,2%), а число рабочих место сократилось на 6 тыс. В Японии в октябре показатель по объему заказов на базовое производственное оборудование, который анализируют как индикатор капиталовложений на полугодовую перспективу, упал на 6,9% месяц к месяцу.

В корпоративном секторе бумаги Tokyo Electric Power Co упали на 11% на корпоративных новостях, акции Hitachi  Construction Machinery Co. просели на 1,6%, бумаги LG Electronics Inc снизились на 1,3%.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения  – остановка продаж у отметки 8500 пунктов с последующим ростом аппетита к риску с ориентиром на 8800 пунктов.

Индикатор MACD сигнализирует о переходе в положительную область значений. Между графиком цен и значением индикатора образована "бычья" конвергенция – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "бычьем" пересечении.

Осциллятор вошел в зону перекупленности. Текущее движение подразумевает торговлю от "лонга" до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Fibo Group

Февральский фьючерс на золото (GCG2) в середине недели умеренно снижается.

Укрепляющийся доллар США снова не представляет возможности фьючерсу вырасти.

Кения выдала первую лицензию на добычу золота – ее получила британская Goldplat на месторождение Kilimapesa сроком на 21 год. Разведанные запасы Kilimapesa составляют 1,65 млн т руды, то есть примерно 129 тыс. унций.

Венесуэла, между тем, возвращает золотые запасы в страну – на этой неделе президент страны Уго Чавес отметил, что в Каракас возвращается вторая партия венесуэльского золота, которая ранее хранилась в запасниках США и Западной Европы.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0,8 т) – последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году.

Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2,3% месяц к месяцу, до уровня 32,61 т, а за девять месяцев текущего года показатель составил 259 т (плюс 4,3% год к году). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т – Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.

Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель движения – восстановление от уровня поддержки на $1700 за тройскую унцию.

Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения с переходом в положительную область. Наблюдается  восстановление объемов по индикатору в зеленой зоне при росте цен на фьючерс – "бычья" конвергенция – признак приоритета покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.

Осциллятор покинул зону перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют "бычье" пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Fibo Group